Hoe werken algoritmes bij beleggen?

Hoe werken algoritmes bij beleggen? De laatste tijd komt dit steeds meer naar voren. Waarschijnlijk is het woord algoritme bijna afschrikwekkend omdat het toch een complexe lading heeft. In deze blog neem ik jou mee in de rol die algoritmes spelen bij het beleggen. Na het lezen van deze blog weet jij wat een algoritme is en hoe deze wordt toegepast bij het beleggen. Vervolgens wil ik dieper ingaan op de staat van de algoritmes. Worden deze al veel toegepast en zijn deze winstgevend? Kortom, over een paar minuten weet jij hoe algoritmes werken bij beleggen.

Ik wens je veel leesplezier toe!

Wat zijn algoritmes?

Als we aan algoritmes denken, denken we al gauw aan enorm complexe berekeningen. De werkelijkheid is dat het niet zo complex is als het lijkt. Een algoritme is eigenlijk niets meer dan een reeks handelingen die je van je startpunt naar je eindpunt brengen. Van beginsel staan deze algoritmes helemaal los van een computerprogramma, al wordt het hier tegenwoordig wel veel voor gebruikt.

Een algoritme is een eindige reeks instructies die wordt gebruikt om een probleem op te lossen. Het maken van een boterham is eigenlijk ook al een algoritme, je hebt hier namelijk een paar duidelijke instructies die leiden tot een belegde boterham.

Google gebruikt, naast offline algoritmes, ook online algoritmes.Op basis van dit algoritme krijgen verschillende mensen, ook verschillende zoekresultaten met dezelfde zoektermen. In dit algoritme zijn bijvoorbeeld de voorkeuren van de persoon verwerkt. Dit leidt tot het doel om de meest relevante zoekresultaten te laten zien.

Zie hieronder het voorbeeld van een eenvoudig algoritme, het maken van een boterham:

Hoe werken algoritmes bij beleggen?

Nu je weet wat algoritmes in het algemeen zijn en hoe deze werken, gaan we hier dieper in op de algoritmes bij het beleggen.

Algoritmes bij het beleggen zijn rekenmodellen die berekenen of iets aangekocht of juist weer verkocht moet worden. Deze algoritmes voeren voortdurend berekeningen uit op basis van de laatste gegevens. Een voordeel van een algoritme is dat het de emotie van een belegger uitschakelt. Emotie is misschien de nummer 1 reden waardoor een belegger geld verliest. Met de komst van een algoritme kun je je volledig baseren op kwantitatieve cijfers in plaats van op je onderbuik gevoel.

Het algoritme kan deze berekeningen zeer snel uitvoeren, en is direct in staat om de juiste transacties te bepalen. Dit is al sterk terug te zien in de koersen van tegenwoordig. Op het moment dat instellingen data uitgeven, zie je vrijwel direct enorm sterke koersreacties. Dit is typisch het werk van een algoritme, zij verwerken de nieuwe cijfers direct in de berekeningen en bepalen zo de juiste transacties. “Normale” beleggers hebben altijd de tijd nodig om deze gegevens te verwerken en te interpreteren waardoor de koers minder snel reageert.

Praktijkvoorbeelden

Een goed voorbeeld hiervan is de inverse rentecurve (de korte rente is hoger dan de lange rente). Dit zegt dat een recessie aanstaande is. Laatst was er heel even sprake van zo inverse rentecurve waardoor de algoritmes veel aandelen verkochten. De algoritmes nemen deze waarde namelijk mee in de berekening als verkoopsignaal. Uiteindelijk bleek het allemaal wel mee te vallen en had het algoritme niet helemaal gelijk.

Een ander voorbeeld van een algoritme bij het beleggen is het systeem van Hogenboom. Dit algoritme gaat razendsnel door de laatste nieuwsberichten heen en controleert deze berichten op een aantal zakelijke transacties, denk aan fusies, overnames, aftredingen etc. Ook zijn er andere varianten van dit algoritmen die de nieuwsberichten “scannen”. Op basis van de inhoud neemt het algoritme  een koop- of verkoopbeslissing. Kortom, het algoritme leest de nieuwsberichten en op basis van het woordgebruik, de tekst, de inhoud, etc. stelt het een koop of verkooptransactie vast.

Laatst las ik dat de mediamakers dit spelletje al uitstekend door hebben en precies weten hoe zo algoritme een bericht leest. Mediamakers verwoorden het nieuws anders waardoor het algoritme geen verkooptransactie uitvoert. Best slim he?

Worden algoritmes veel gebruikt bij het beleggen?

Een groot deel van de handelaren belegt veel op basis van een algoritme, ook wel algo-trading. Het is werkelijk een nieuwe trend in de beleggingswereld wat steeds groter wordt. Hoeveel procent van alle transactie precies wordt gedreven door een algoritme is lastig te zeggen.

Hoe winstgevend zijn deze algoritmes?

Beleggen met algoritmes kan winstgevend zijn, maar je raad het al, er zijn genoeg mensen die hier verlies mee maken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van de traders, die beleggen op basis van een algoritme verlies maken. Aan de andere kant zijn er ook algoritme die rendementen van boven de 100% hebben weten te behalen. Het is dus net als het oorspronkelijke beleggen, doe je onderzoek naar het algoritme zelf en bepaal of dit een potentiële winnaar is.

Hoe kun je beleggen met algoritmes?

Nu je precies weet hoe zo algoritme in elkaar zit en of deze winstgevend zijn, heb je misschien interesse om hiermee te starten. Hier wil ik  dus even kort laten zien hoe jij kunt beleggen op basis van algoritmes.

Over het algemeen kun je dit op drie verschillende manieren doen:

1. Schrijf je in bij een partij die je koop- en verkoopsignalen geeft via de mail/sms op basis van algoritmes. Een derde partij geeft jou dus advies.
2. Schrijf je in bij een partij die automatisch koop- en verkooptransacties plaatst op basis van algoritmes. Een derde partij belegt dus jouw geld.
3. Creëer zelf een algoritme. Met een beetje research op internet ben je zelf al snel in staat om een algoritme te creëren die kan werken.

Vond je het nuttig?

Ik denk dat het beleggen met algoritmes een steeds sterkere trend wordt. Ik ben er niet van overtuigd of dit ook echt betere resultaten geeft dan de traditionele manier van beleggen. Maar ik omarm de veranderingen en blijf dit nauwlettend in de gaten houden. Als jij dit ook blijft doen weet ik zeker dat je mooie resultaten gaat behalen.

Gelukkig kan ik je hier helemaal gratis verder bij helpen.

Vul hieronder je naam en e-mailadres in voor jouw Gratis E-book